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CTA 量化策略 — 台指期趨勢追蹤

為台指期順勢波段策略,當多指標共振後順應趨勢進場,賺取高額報酬。且當趨勢延續時策略會動態式跟進,具有趨勢追蹤的特性。同時搭配移動停利以及固定比例停損機制,使策略在保有利潤的同時,又能控制風險。

台指期趨勢追蹤策略已取得台灣新型專利(新型第M659009號),有效期限為2024年8月至2034年5月。

​策略優勢

台指期自動化交易回測設定

交易商品:  台指期

交易時間:  全時段實時交易

交易模式:  全自動多空程式交易

淨值呈現期間:2017/7/1~2025/7/1

交易成本:在保守考量滑價成本以及手續費後,每口進出以6 Tick計算(約NT$1200元),提高模擬回測真實性

​攻擊版

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​穩健版

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纍積總報酬率.png

累積總報酬率

+1361.04%

最大連損.png

最大虧損MDD

-65.70%

年報酬率.png

年報酬率

+173.40%

夏普比率.png

夏普比率

1.86

勝率.png

勝率

+55.52%

賺賠比.png

賺賠比

1.71

纍積總報酬率.png

累積總報酬率

+680.52%

最大連損.png

最大虧損MDD

-32.85%

年報酬率.png

年報酬率

+86.70%

夏普比率.png

夏普比率

1.86

勝率.png

勝率

+55.52%

賺賠比.png

賺賠比

1.71

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